Сравнение NCIQ с BNO
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 88.71% for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам NCIQ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -7.57% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BNO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BNO — Ранг доходности на риск
NCIQ
BNO
Сравнение NCIQ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.99 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.39 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.15 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.14 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BNO
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -87.06% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -17.87% | -35.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -12.72% | -40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -40.16% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 9.48% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BNO
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 9.32%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 14.12% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 36.21% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 41.56% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 35.40% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 36.69% | +11.10% |
Сравнение комиссий NCIQ и BNO
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BNO
Ни NCIQ, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BNO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
NCIQ and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Hashdex and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор