PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCGFX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCGFX с FTZIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCGFX (New Covenant Growth Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, NCGFX returned 11.10%/yr vs 13.78%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NCGFX charges 0.97%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности NCGFX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Growth Fund (NCGFX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCGFX показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 15.86%.

NCGFX

1 день
0.55%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.66%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.73%

FTZIX

1 день
0.33%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.86%
6 месяцев
15.88%
1 год
37.71%
3 года*
26.97%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCGFX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NCGFX
New Covenant Growth Fund		11.15%15.84%22.15%25.24%-19.62%20.69%20.25%30.23%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		15.86%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Correlation

The correlation between NCGFX and FTZIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between NCGFX and FTZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с NCGFX:
NCGFX с NCBGXNCGFX с NCICXNCGFX с NCBIXNCGFX с VPMAXNCGFX с FEQHXNCGFX с ALSMXNCGFX с AFNIX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

NCGFX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCGFX
Ранг доходности на риск NCGFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCGFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCGFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCGFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCGFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCGFX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Growth Fund (NCGFX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCGFXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.43

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.42

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.41

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

16.88

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCGFX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCGFX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCGFX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCGFXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Просадки

Сравнение просадок NCGFX и FTZIX

Максимальная просадка NCGFX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCGFX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCGFXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-37.22%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-9.03%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-18.65%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-29.53%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-6.50%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.35%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NCGFX и FTZIX

Текущая волатильность для New Covenant Growth Fund (NCGFX) составляет 3.08%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что NCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCGFXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.31%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.81%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

16.35%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

19.43%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

22.33%

-3.36%

Сравнение комиссий NCGFX и FTZIX

NCGFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCGFX и FTZIX

Дивидендная доходность NCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCGFX
New Covenant Growth Fund		8.70%9.67%10.12%6.81%1.61%1.45%4.07%5.55%8.44%6.54%0.66%7.83%

Часто задаваемые вопросы

NCGFX and FTZIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.31%) compared to NCGFX (3.08%). In terms of maximum drawdown, NCGFX dropped -55.18% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCGFX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор