PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCGFX с NCICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCGFX с NCICX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NCGFX (New Covenant Growth Fund) and NCICX (New Covenant Income Fund) are both mutual funds - NCGFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New Covenant, while NCICX is a Short-Term Bond fund managed by New Covenant. Over the past 10 years, NCGFX returned 13.72%/yr vs 1.42%/yr for NCICX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NCGFX charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for NCICX.

Доходность

Сравнение доходности NCGFX и NCICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Growth Fund (NCGFX) и New Covenant Income Fund (NCICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCGFX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у NCICX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции NCGFX превзошли акции NCICX по среднегодовой доходности: 13.72% против 1.42% соответственно.

NCGFX

1 день
1.83%
1 месяц
-0.05%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.58%
1 год
22.91%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.41%
10 лет*
13.72%

NCICX

1 день
0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.20%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCGFX и NCICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCGFX
New Covenant Growth Fund		8.60%15.84%22.15%25.24%-19.62%20.69%20.25%30.23%-6.07%21.60%
NCICX
New Covenant Income Fund		0.18%7.13%2.13%5.15%-11.32%-2.06%5.93%7.16%-0.10%2.51%

Correlation

The correlation between NCGFX and NCICX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г.

-0.12

The correlation between NCGFX and NCICX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Growth Fund

New Covenant Income Fund

Часто сравнивают с NCGFX:
NCGFX с NCBGXNCGFX с NCBIXNCGFX с VPMAXNCGFX с FEQHXNCGFX с ALSMXNCGFX с FGLGXNCGFX с AFNIX
Часто сравнивают с NCICX:
NCICX с NCBIXNCICX с NCBGXNCICX с DHEAXNCICX с STBFXNCICX с DBLSXNCICX с GPARXNCICX с DFAIX

Доходность на риск

NCGFX vs. NCICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCGFX
Ранг доходности на риск NCGFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCGFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCGFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCGFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCGFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NCICX
Ранг доходности на риск NCICX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCICX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCICX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCICX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCICX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCGFX c NCICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Growth Fund (NCGFX) и New Covenant Income Fund (NCICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCGFXNCICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.37

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.08

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.78

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

5.14

+5.95

NCGFX vs. NCICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCGFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа NCICX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCGFX и NCICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCGFX и NCICX

Максимальная просадка NCGFX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки NCICX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCGFX и NCICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCGFXNCICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-21.12%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-2.51%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-4.71%

-20.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-16.08%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-16.36%

-17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.36%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-2.55%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.87%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NCGFX и NCICX

New Covenant Growth Fund (NCGFX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с New Covenant Income Fund (NCICX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что NCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCGFXNCICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.15%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

2.43%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

3.27%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

4.82%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

3.79%

+15.21%

Сравнение комиссий NCGFX и NCICX

NCGFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NCICX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCGFX и NCICX

Дивидендная доходность NCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности NCICX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCGFX
New Covenant Growth Fund		8.90%9.67%10.12%6.81%1.61%1.45%4.07%5.55%8.44%6.54%0.66%7.83%
NCICX
New Covenant Income Fund		3.27%3.24%3.17%2.79%1.51%1.46%3.17%2.43%2.26%1.92%1.72%1.80%

Часто задаваемые вопросы

NCGFX and NCICX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCGFX has higher volatility (4.59%) compared to NCICX (1.15%). In terms of maximum drawdown, NCGFX dropped -55.18% vs NCICX's -21.12%.

NCGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCGFX и NCICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор