- ISIN
- US6436421019
- CUSIP
- 643642101
- Эмитент
- New Covenant
- Дата выпуска
- 1 июл. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCGFX
New Covenant Growth Fund (NCGFX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции NCGFX — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,633.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
New Covenant Growth Fund (NCGFX) показал доход в 10.31% с начала года и 21.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCGFX составила 13.84%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
New Covenant Growth Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NCGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCGFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -0.79% | -5.08% | 10.43% | 4.99% | -0.15% | -0.24% | 10.31% | |||||
| 2025 | 2.94% | -1.93% | -6.02% | -0.94% | 6.23% | 5.02% | 2.06% | 2.20% | 3.30% | 2.15% | 0.44% | -0.07% | 15.84% |
| 2024 | 1.09% | 4.92% | 3.22% | -4.49% | 4.69% | 3.17% | 1.89% | 1.97% | 2.01% | -1.10% | 6.45% | -3.05% | 22.15% |
| 2023 | 6.89% | -2.45% | 2.67% | 1.03% | 0.36% | 6.79% | 3.60% | -2.07% | -5.11% | -2.36% | 9.18% | 5.28% | 25.24% |
| 2022 | -5.73% | -2.80% | 3.26% | -9.03% | -0.23% | -8.48% | 9.23% | -3.84% | -9.27% | 8.32% | 5.33% | -5.92% | -19.62% |
| 2021 | -0.42% | 2.87% | 3.62% | 5.16% | 0.54% | 2.41% | 1.74% | 2.83% | -4.59% | 6.83% | -1.23% | -0.28% | 20.69% |
Метрики бенчмарка
New Covenant Growth Fund has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.94, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1999.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 102.11%
- Участие в снижении
- 100.06%
Комиссия
Комиссия NCGFX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCGFX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Growth Fund (NCGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.23 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 9.69 | +0.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Covenant Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.48 | $6.49 | $6.43 | $3.89 | $0.79 | $0.90 | $2.11 | $2.49 | $3.08 | $2.75 | $0.24 | $2.68 |
Дивидендный доход | 8.76% | 9.67% | 10.12% | 6.81% | 1.61% | 1.45% | 4.07% | 5.55% | 8.44% | 6.54% | 0.66% | 7.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $6.27 | $6.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $6.12 | $6.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $3.58 | $3.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.71 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.67 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
New Covenant Growth Fund показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка New Covenant Growth Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.18%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.53%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 6mo | 5y 8moсент. 2000 г. - май 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -34.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 17d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.10%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.32%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 5mo 14d | 9mo 5dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| NCGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -56.78% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.10% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -18.90% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | -25.43% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -33.92% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.66% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -10.71% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.09% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCGFX
Добавьте New Covenant Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCGFX