PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCGFX с NCBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCGFX с NCBGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCGFX (New Covenant Growth Fund) and NCBGX (New Covenant Balanced Growth Fund) are both mutual funds - NCGFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New Covenant, while NCBGX is a Diversified Portfolio fund managed by New Covenant. Over the past 10 years, NCGFX returned 13.73%/yr vs 8.89%/yr for NCBGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NCGFX charges 0.97%/yr vs 0.13%/yr for NCBGX.

Доходность

Сравнение доходности NCGFX и NCBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Growth Fund (NCGFX) и New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCGFX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у NCBGX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции NCGFX превзошли акции NCBGX по среднегодовой доходности: 13.73% против 8.89% соответственно.

NCGFX

1 день
0.55%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.66%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.73%

NCBGX

1 день
0.38%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.67%
1 год
17.77%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCGFX и NCBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCGFX
New Covenant Growth Fund		11.15%15.84%22.15%25.24%-19.62%20.69%20.25%30.23%-6.07%21.60%
NCBGX
New Covenant Balanced Growth Fund		6.71%12.56%13.80%16.76%-15.81%13.68%15.42%20.38%-3.42%13.47%

Correlation

The correlation between NCGFX and NCBGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.98

The correlation between NCGFX and NCBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Growth Fund

New Covenant Balanced Growth Fund

Часто сравнивают с NCGFX:
NCGFX с NCICXNCGFX с NCBIXNCGFX с VPMAXNCGFX с FEQHXNCGFX с ALSMXNCGFX с AFNIXNCGFX с FGLGX
Часто сравнивают с NCBGX:
NCBGX с NCBIXNCBGX с NCICXNCBGX с FCSRXNCBGX с EKBAXNCBGX с AVEFXNCBGX с CSTAXNCBGX с BWBIX

Доходность на риск

NCGFX vs. NCBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCGFX
Ранг доходности на риск NCGFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCGFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCGFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCGFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCGFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NCBGX
Ранг доходности на риск NCBGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCGFX c NCBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Growth Fund (NCGFX) и New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCGFXNCBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.30

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.30

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.09

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

14.05

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCGFX vs. NCBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCGFX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCBGX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCGFX и NCBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCGFXNCBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NCGFX и NCBGX

Максимальная просадка NCGFX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки NCBGX в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCGFX и NCBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCGFXNCBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-41.27%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-5.81%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-11.76%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-20.39%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-22.98%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.15%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-5.90%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.28%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NCGFX и NCBGX

New Covenant Growth Fund (NCGFX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCGFXNCBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.25%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

6.03%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

7.83%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

10.85%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

11.28%

+7.69%

Сравнение комиссий NCGFX и NCBGX

NCGFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NCBGX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCGFX и NCBGX

Дивидендная доходность NCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности NCBGX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBGX
New Covenant Balanced Growth Fund		8.43%9.02%7.48%2.28%4.15%3.90%6.65%5.58%6.72%1.53%0.99%12.13%
NCGFX
New Covenant Growth Fund		8.70%9.67%10.12%6.81%1.61%1.45%4.07%5.55%8.44%6.54%0.66%7.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, NCGFX and NCBGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NCGFX has higher volatility (3.08%) compared to NCBGX (2.25%). In terms of maximum drawdown, NCGFX dropped -55.18% vs NCBGX's -41.27%.

NCBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCGFX и NCBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор