Сравнение NCATX с NOBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и NOBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и NOBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
NOBOX Northern Bond Index Fund | -0.03% | 6.14% | 0.82% | 4.86% | -13.84% | -2.10% | 7.20% | 8.73% | -0.17% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NOBOX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции NCATX превзошли акции NOBOX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.23% соответственно.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
NOBOX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и NOBOX
NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOBOX в 0.07%.
Доходность на риск
NCATX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск
NCATX
NOBOX
Сравнение NCATX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | NOBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.77 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 5.14 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.59 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и NOBOX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и NOBOX
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NOBOX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
NOBOX Northern Bond Index Fund | 3.97% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и NOBOX
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NOBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -20.03% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -2.80% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -19.15% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -20.03% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -5.99% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.52% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.96% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и NOBOX
Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.96%, в то время как у Northern Bond Index Fund (NOBOX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.61% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.87% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 4.59% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 6.07% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 5.01% | -0.77% |