PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		-0.08%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.97%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCATX имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции FMNDX немного отстают с 1.55%.

NCATX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.56%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с TFCYXNCATX с LSMSXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIX
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий NCATX и FMNDX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

NCATX
Northern California Tax Exempt Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

NCATX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.85

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

6.52

-5.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.73

-1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

7.66

-6.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

29.05

-24.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.85

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.90

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.74

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.66

-0.61

Корреляция

Корреляция между NCATX и FMNDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и FMNDX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и FMNDX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-1.69%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-0.40%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-1.09%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-1.69%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.30%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.10%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.10%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и FMNDX

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.16%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.62%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

1.01%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

1.05%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

0.90%

+3.34%