Сравнение NCA с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NCA и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCA и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 1.77% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCA и USMTX
NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCA vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NCA
USMTX
Сравнение NCA c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.86 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 6.92 | -5.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.29 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 6.97 | -5.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 36.30 | -30.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.86 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 2.60 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.09 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между NCA и USMTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и USMTX
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCA и USMTX
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCA | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -1.98% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.40% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -1.92% | -21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.30% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -0.19% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.08% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и USMTX
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCA | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 0.22% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 0.40% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 0.70% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 0.72% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 0.75% | +11.63% |