PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. NBSM is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 38.04% for XMMO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и XMMO

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%7.95%

Correlation

The correlation between NBSM and XMMO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between NBSM and XMMO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBSM и XMMO

Секторы
NBSM
XMMO

Промышленность

32.3%
41.1%

Технологии

17.8%
16.7%

Финансовые услуги

16.4%
2.4%

Здравоохранение

8.4%
6.3%

Энергетика

7.2%
7.7%

Коммунальные услуги

6.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.6%

Недвижимость

2.7%
6.1%

Сырьевые материалы

1.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Промышленность

NBSM
32.3%
XMMO
41.1%

Технологии

NBSM
17.8%
XMMO
16.7%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
XMMO
2.4%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
XMMO
6.3%

Энергетика

NBSM
7.2%
XMMO
7.7%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
XMMO
5.8%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
XMMO
4.6%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
XMMO
1.6%

Недвижимость

NBSM
2.7%
XMMO
6.1%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

XMMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

NBSM vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.04

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.84

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.58

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

18.73

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.04

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.58

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NBSM и XMMO

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-55.37%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.34%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

0.00%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.45%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.04%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и XMMO

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.69%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

15.51%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.70%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

21.44%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.26%

-4.19%

Сравнение комиссий NBSM и XMMO

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и XMMO

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and XMMO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs XMMO's -55.37%.

On 1-year performance, XMMO leads with 38.04% vs 9.52% for NBSM. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMMO has performed better with a 38.04% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.38% for NBSM.

NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор