Сравнение NBSM с NBSD
NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 4.52% for NBSD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for NBSD.
Доходность
Сравнение доходности NBSM и NBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у NBSD с доходностью 0.87%.
NBSM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBSM и NBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 6.02% | -0.04% | 1.46% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 0.87% | 6.18% | 3.97% |
Correlation
The correlation between NBSM and NBSD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between NBSM and NBSD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSM vs. NBSD — Ранг доходности на риск
NBSM
NBSD
Сравнение NBSM c NBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBSM | NBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.68 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.82 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 19.82 | -16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBSM | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.13 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.05 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок NBSM и NBSD
Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки NBSD в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и NBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSM | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -2.63% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -1.19% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.10% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -0.23% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.23% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSM и NBSD
Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NBSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSM | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 0.35% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 1.01% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 1.47% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 2.78% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 2.78% | +15.29% |
Сравнение комиссий NBSM и NBSD
NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NBSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSM и NBSD
Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NBSD в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.81% | 5.06% | 2.96% |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 0.38% | 0.40% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
NBSM and NBSD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBSM has higher volatility (3.75%) compared to NBSD (0.35%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs NBSD's -2.63%.
On 1-year performance, NBSM leads with 9.52% vs 4.52% for NBSD. On fees, NBSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NBSD has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBSM has performed better with a 9.52% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.
NBSD has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.38% for NBSM.
NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NBSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.35% for NBSD.
NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSM и NBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор