PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while TPLC is passively managed. Over the past year, NBSM returned 8.81% vs 12.59% for TPLC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

NBSM

1 день
-0.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
5.59%
6 месяцев
3.81%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и TPLC

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		5.59%-0.04%-0.40%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%3.27%

Correlation

The correlation between NBSM and TPLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between NBSM and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и TPLC

Секторы
NBSM
TPLC

Промышленность

32.3%
23.2%

Технологии

17.8%
16.7%

Финансовые услуги

16.4%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
9.3%

Энергетика

7.2%
8.2%

Коммунальные услуги

6.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.2%

Недвижимость

2.7%
0.3%

Сырьевые материалы

1.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Промышленность

NBSM
32.3%
TPLC
23.2%

Технологии

NBSM
17.8%
TPLC
16.7%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
TPLC
11.8%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
TPLC
9.3%

Энергетика

NBSM
7.2%
TPLC
8.2%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
TPLC
11.6%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
TPLC
9.0%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
TPLC
0.2%

Недвижимость

NBSM
2.7%
TPLC
0.3%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

TPLC
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с GLRYNBSM с NBSDNBSM с IBICNBSM с BOUTNBSM с DBONBSM с BKMCNBSM с FCUS
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUG

Доходность на риск

NBSM vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.10

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.65

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.67

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

5.94

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NBSM и TPLC

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-38.02%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-7.58%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-0.12%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.29%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.13%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и TPLC

Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что NBSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.70%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

8.45%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

11.50%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.14%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.89%

-1.80%

Сравнение комиссий NBSM и TPLC

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и TPLC

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and TPLC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSM has higher volatility (3.92%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs TPLC's -38.02%.

On 1-year performance, TPLC leads with 12.59% vs 8.81% for NBSM. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPLC has performed better with a 12.59% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.38% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор