PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past year, NBSM returned 8.81% vs 35.27% for BOUT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

NBSM

1 день
-0.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
5.59%
6 месяцев
3.81%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и BOUT

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		5.59%-0.04%-0.40%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%8.64%

Correlation

The correlation between NBSM and BOUT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between NBSM and BOUT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBSM и BOUT

Секторы
NBSM
BOUT

Промышленность

32.3%
9.7%

Технологии

17.8%
28.4%

Финансовые услуги

16.4%
22.9%

Здравоохранение

8.4%
2.6%

Энергетика

7.2%
3.1%

Коммунальные услуги

6.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

2.7%
3.5%

Сырьевые материалы

1.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Промышленность

NBSM
32.3%
BOUT
9.7%

Технологии

NBSM
17.8%
BOUT
28.4%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
BOUT
22.9%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
BOUT
2.6%

Энергетика

NBSM
7.2%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
BOUT
7.0%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
BOUT
8.5%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
BOUT
2.0%

Недвижимость

NBSM
2.7%
BOUT
3.5%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

BOUT
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BKMCNBSM с FCUS
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

NBSM vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.71

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.33

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.01

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

9.00

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.71

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.41

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NBSM и BOUT

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-36.75%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.76%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-0.01%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-12.29%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.93%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и BOUT

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.92%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.96%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

16.05%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

20.79%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

19.48%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.93%

-4.84%

Сравнение комиссий NBSM и BOUT

NBSM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и BOUT

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and BOUT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to NBSM (3.92%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs BOUT's -36.75%.

On 1-year performance, BOUT leads with 35.27% vs 8.81% for NBSM. On fees, NBSM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOUT has performed better with a 35.27% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBSM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

NBSM has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.26% for BOUT.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Innovator. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор