PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с IPO

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while IPO is passively managed. Over the past year, NBSM returned 10.57% vs 35.85% for IPO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 30.59%.

NBSM

1 день
-1.32%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
10.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPO

1 день
3.57%
1 месяц
20.84%
С начала года
30.59%
6 месяцев
30.67%
1 год
35.85%
3 года*
22.62%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и IPO

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.93%-0.04%0.03%
IPO
Renaissance IPO ETF		30.59%5.45%5.49%

Correlation

The correlation between NBSM and IPO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.58

The correlation between NBSM and IPO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBSM и IPO

Секторы
NBSM
IPO

Промышленность

30.0%
8.8%

Технологии

18.1%
46.6%

Финансовые услуги

16.9%
4.4%

Здравоохранение

11.3%
8.9%

Энергетика

6.2%
0.9%

Коммунальные услуги

5.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.7%

Недвижимость

2.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Промышленность

NBSM
30.0%
IPO
8.8%

Технологии

NBSM
18.1%
IPO
46.6%

Финансовые услуги

NBSM
16.9%
IPO
4.4%

Здравоохранение

NBSM
11.3%
IPO
8.9%

Энергетика

NBSM
6.2%
IPO
0.9%

Коммунальные услуги

NBSM
5.8%
IPO
0.2%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.1%
IPO
12.2%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.5%
IPO
6.7%

Недвижимость

NBSM
2.5%
IPO
3.5%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
IPO

-

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

IPO
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с FEMGNBSM с BOUTNBSM с IBICNBSM с DBO
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

NBSM vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSMIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.20

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.73

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

3.07

+0.07

NBSM vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IPO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSM и IPO

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-68.76%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-26.24%

+16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-21.09%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-22.93%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

11.72%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и IPO

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 4.24%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

11.28%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

23.58%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

30.14%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

36.04%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

31.61%

-13.58%

Сравнение комиссий NBSM и IPO

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и IPO

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IPO в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.40%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and IPO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.28%) compared to NBSM (4.24%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs IPO's -68.76%.

On 1-year performance, IPO leads with 35.85% vs 10.57% for NBSM. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPO has performed better with a 35.85% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

IPO has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.37% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.60% for IPO.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор