PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с IMCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while IMCG is passively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 23.93% for IMCG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.64%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и IMCG

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%8.05%

Correlation

The correlation between NBSM and IMCG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between NBSM and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и IMCG

Секторы
NBSM
IMCG

Промышленность

32.3%
26.6%

Технологии

17.8%
30.4%

Финансовые услуги

16.4%
9.1%

Здравоохранение

8.4%
7.4%

Энергетика

7.2%
2.1%

Коммунальные услуги

6.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

2.7%
3.4%

Сырьевые материалы

1.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Промышленность

NBSM
32.3%
IMCG
26.6%

Технологии

NBSM
17.8%
IMCG
30.4%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
IMCG
9.1%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
IMCG
7.4%

Энергетика

NBSM
7.2%
IMCG
2.1%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
IMCG
2.7%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
IMCG
10.0%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
IMCG
2.6%

Недвижимость

NBSM
2.7%
IMCG
3.4%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

IMCG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

NBSM vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.55

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.23

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.36

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

9.19

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.55

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.54

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NBSM и IMCG

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-58.96%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.17%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

0.00%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.22%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.61%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и IMCG

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.53%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.54%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.50%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.16%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

20.51%

-2.44%

Сравнение комиссий NBSM и IMCG

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и IMCG

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and IMCG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.53%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs IMCG's -58.96%.

On 1-year performance, IMCG leads with 23.93% vs 9.52% for NBSM. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCG has performed better with a 23.93% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.38% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор