PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с FAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 35.19% for FAD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.81%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
0.48%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.81%
6 месяцев
16.71%
1 год
35.19%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и FAD

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.81%17.23%11.95%

Correlation

The correlation between NBSM and FAD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between NBSM and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и FAD

Секторы
NBSM
FAD

Промышленность

32.3%
26.1%

Технологии

17.8%
24.1%

Финансовые услуги

16.4%
8.0%

Здравоохранение

8.4%
15.4%

Энергетика

7.2%
1.6%

Коммунальные услуги

6.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Недвижимость

2.7%
4.1%

Сырьевые материалы

1.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Промышленность

NBSM
32.3%
FAD
26.1%

Технологии

NBSM
17.8%
FAD
24.1%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
FAD
8.0%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
FAD
15.4%

Энергетика

NBSM
7.2%
FAD
1.6%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
FAD
1.6%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
FAD
10.8%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
FAD
3.1%

Недвижимость

NBSM
2.7%
FAD
4.1%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
FAD
3.0%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

FAD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

NBSM vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.91

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.64

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.31

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

12.78

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.91

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.50

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NBSM и FAD

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-54.33%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.66%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

0.00%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.64%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.76%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и FAD

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.82%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

14.15%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.49%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.53%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

21.18%

-3.11%

Сравнение комиссий NBSM и FAD

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и FAD

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and FAD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (5.82%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs FAD's -54.33%.

On 1-year performance, FAD leads with 35.19% vs 9.52% for NBSM. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAD has performed better with a 35.19% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

NBSM has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор