PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и CAOS

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%4.01%

Correlation

The correlation between NBSM and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов NBSM и CAOS

Секторы
NBSM
CAOS

Промышленность

32.3%
8.5%

Технологии

17.8%
33.1%

Финансовые услуги

16.4%
12.4%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Энергетика

7.2%
4.1%

Коммунальные услуги

6.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.4%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Промышленность

NBSM
32.3%
CAOS
8.5%

Технологии

NBSM
17.8%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
CAOS
12.4%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
CAOS
9.6%

Энергетика

NBSM
7.2%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
CAOS
2.6%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
CAOS
10.4%

Недвижимость

NBSM
2.7%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

CAOS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

NBSM vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.22

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.94

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.45

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

6.09

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.22

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.21

-1.07

Просадки

Сравнение просадок NBSM и CAOS

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-3.60%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-0.76%

-9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.11%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-0.90%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.30%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и CAOS

Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что NBSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.25%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

1.03%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

1.52%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

4.25%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

4.25%

+13.82%

Сравнение комиссий NBSM и CAOS

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и CAOS

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSM has higher volatility (3.75%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, NBSM leads with 9.52% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBSM has performed better with a 9.52% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

NBSM has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for CAOS.

NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор