PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

NBOS и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и PHEQ

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.52%12.22%10.99%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

NBOS

1 день
0.36%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCM
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий NBOS и PHEQ

NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

NBOS vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.83

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

8.89

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.53

-0.46

Корреляция

Корреляция между NBOS и PHEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и PHEQ

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PHEQ в 1.10%

TTM202520242023
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.11%7.81%7.32%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и PHEQ

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-12.55%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.85%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.02%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и PHEQ

Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что NBOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.90%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

4.84%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

10.66%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

8.78%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

8.78%

+1.46%