PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с NBSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBOS с NBSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBOS (Neuberger Berman Option Strategy ETF) and NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - NBOS is a Options Trading fund actively managed by Neuberger Berman, while NBSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBOS returned 19.19% vs 4.72% for NBSD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NBOS charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for NBSD.

Доходность

Сравнение доходности NBOS и NBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у NBSD с доходностью 0.83%.

NBOS

1 день
-0.16%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.51%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBSD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBOS и NBSD

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		6.51%12.22%5.45%
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		0.83%6.18%3.97%

Correlation

The correlation between NBOS and NBSD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Neuberger Berman Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с VOONBOS с SPYNBOS с GPIQNBOS с NBETNBOS с NEMDNBOS с NBCM
Часто сравнивают с NBSD:
NBSD с NBDSNBSD с NBCENBSD с NEMDNBSD с NBETNBSD с NBCMNBSD с ZTWONBSD с ISTB

Доходность на риск

NBOS vs. NBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NBSD
Ранг доходности на риск NBSD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c NBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSNBSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.24

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.32

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.71

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.00

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.25

20.74

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. NBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBSD равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и NBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSNBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

2.05

-0.76

Просадки

Сравнение просадок NBOS и NBSD

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что больше максимальной просадки NBSD в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и NBSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBOSNBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-2.63%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-1.19%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.14%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-0.23%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.23%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и NBSD

Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NBOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBOSNBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.35%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

1.01%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

1.47%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

2.78%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

2.78%

+7.18%

Сравнение комиссий NBOS и NBSD

NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NBSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и NBSD

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности NBSD в 4.81%

ПозицияTTM20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		7.93%7.81%7.32%
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		4.81%5.06%2.96%

Часто задаваемые вопросы

NBOS and NBSD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBOS has higher volatility (0.84%) compared to NBSD (0.35%). In terms of maximum drawdown, NBOS dropped -12.66% vs NBSD's -2.63%.

On 1-year performance, NBOS leads with 19.19% vs 4.72% for NBSD. On fees, NBSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NBSD has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBOS has performed better with a 19.19% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NBOS.

NBOS has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 4.81% for NBSD.

NBOS is categorized as Options Trading, while NBSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.56% for NBOS and 0.35% for NBSD.

NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBOS и NBSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор