PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBOS с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBOS с PUTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NBOS (Neuberger Berman Option Strategy ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - NBOS is a Options Trading fund actively managed by Neuberger Berman, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. NBOS is actively managed, while PUTW is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NBOS charges 0.56%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности NBOS и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NBOS

1 день
-0.00%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
7.38%
С начала года
8.05%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBOS и PUTW

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.05%12.22%10.59%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%14.37%

Correlation

The correlation between NBOS and PUTW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с VOONBOS с SPYNBOS с NBETNBOS с NBSDNBOS с NEMDNBOS с GPIQNBOS с NBCM
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

NBOS vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBOSPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

—

—

NBOS vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBOS и PUTW

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBOSPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и PUTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBOSPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

—

—

Сравнение комиссий NBOS и PUTW

NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и PUTW

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		7.96%7.81%7.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%

Часто задаваемые вопросы

NBOS and PUTW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBOS и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор