PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

NBOS и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и JEPQ

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.52%12.22%10.99%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%19.76%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

NBOS

1 день
0.36%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с NBSDNBOS с NBCMNBOS с NBCE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий NBOS и JEPQ

NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

NBOS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.82

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

8.93

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.84

+0.23

Корреляция

Корреляция между NBOS и JEPQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и JEPQ

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.11%7.81%7.32%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и JEPQ

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-20.07%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.58%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.89%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.55%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.36%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и JEPQ

Текущая волатильность для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) составляет 4.11%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NBOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.08%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

10.52%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

18.54%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

16.91%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

16.91%

-6.67%