PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

NBOS и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и IVVB

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.16%12.22%10.99%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

NBOS

1 день
2.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.16%
6 месяцев
3.96%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCM
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий NBOS и IVVB

NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

NBOS vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.57

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

7.14

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.04

+0.01

Корреляция

Корреляция между NBOS и IVVB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и IVVB

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.14%7.81%7.32%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и IVVB

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, примерно равная максимальной просадке IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-13.08%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.90%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.75%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.66%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и IVVB

Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NBOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.68%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.26%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

10.63%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

9.47%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

9.47%

+0.77%