PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

NBOS и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и FLJJ

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.52%12.22%11.94%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

NBOS

1 день
0.36%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCM
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий NBOS и FLJJ

NBOS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF

Доходность на риск

NBOS vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.89

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.80

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.15

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

13.06

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.75

-0.68

Корреляция

Корреляция между NBOS и FLJJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и FLJJ

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.11%7.81%7.32%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и FLJJ

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-6.91%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-3.86%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.45%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.82%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.93%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и FLJJ

Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что NBOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.16%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

3.49%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

6.42%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

6.31%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

6.31%

+3.93%