PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBMIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBMIX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

NBMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 20 окт. 1998 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NBMIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBMIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		-2.65%9.87%25.90%10.01%-24.43%4.16%42.83%34.55%4.80%28.16%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, NBMIX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции NBMIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 13.35% против 21.00% соответственно.

NBMIX

1 день
5.39%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-2.10%
1 год
22.18%
3 года*
12.60%
5 лет*
2.33%
10 лет*
13.35%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с NBMIX:
NBMIX с VBIAXNBMIX с SCHXNBMIX с EMCAXNBMIX с NICSXNBMIX с CTSIXNBMIX с ETEGXNBMIX с NCLEX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий NBMIX и KSOAX

NBMIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NBMIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBMIX
Ранг доходности на риск NBMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBMIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBMIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBMIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBMIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.32

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.64

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.41

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

0.67

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBMIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBMIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBMIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBMIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.32

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между NBMIX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBMIX и KSOAX

Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		6.92%6.74%0.46%0.00%0.00%18.71%1.06%3.98%23.77%1.44%0.00%5.92%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBMIX и KSOAX

Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBMIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.77%

-70.21%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-24.40%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-33.28%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-47.11%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-10.22%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.71%

-15.88%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

14.91%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NBMIX и KSOAX

Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBMIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.98%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

19.42%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

28.84%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

27.74%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

25.84%

-1.59%