Сравнение NBJP с EWV
NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) are both Japan Equities funds. NBJP is actively managed, while EWV is passively managed. Over the past year, NBJP returned 33.49% vs -45.59% for EWV. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for EWV.
Доходность
Сравнение доходности NBJP и EWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBJP показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -26.88%.
NBJP
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
Сравнение доходности по годам NBJP и EWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 15.67% | 30.41% | -2.65% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | 5.13% |
Correlation
The correlation between NBJP and EWV is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between NBJP and EWV has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBJP vs. EWV — Ранг доходности на риск
NBJP
EWV
Сравнение NBJP c EWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBJP | EWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.90 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -1.39 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBJP и EWV
Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и EWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBJP | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -99.20% | +84.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -50.96% | +36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -99.12% | +90.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -84.35% | +81.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 32.89% | -28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBJP и EWV
Текущая волатильность для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) составляет 7.99%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что NBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBJP | EWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 14.22% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 34.94% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 42.49% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 37.26% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 35.16% | -14.89% |
Сравнение комиссий NBJP и EWV
NBJP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBJP и EWV
Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EWV в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.98% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBJP and EWV have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to NBJP (7.99%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs EWV's -99.20%.
On 1-year performance, NBJP leads with 33.49% vs -45.59% for EWV. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NBJP has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 33.49% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.98% for NBJP.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.95% for EWV.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBJP и EWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор