PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBJP с EWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBJP с EWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) are both exchange-traded funds - NBJP is a Japan Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%). NBJP is actively managed, while EWV is passively managed. Over the past year, NBJP returned 35.70% vs -44.27% for EWV. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for EWV.

Доходность

Сравнение доходности NBJP и EWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBJP показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у EWV с доходностью -28.36%.

NBJP

1 день
0.19%
1 месяц
6.21%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.98%
1 год
35.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBJP и EWV

2026 (YTD)20252024
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		19.10%30.41%-3.34%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%7.13%

Correlation

The correlation between NBJP and EWV is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

-0.89

The correlation between NBJP and EWV has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Japan Equity ETF

ProShares UltraShort MSCI Japan

Часто сравнивают с NBJP:
NBJP с OPPJNBJP с BBJPNBJP с NBDSNBJP с SCJNBJP с JPXNNBJP с NEMDNBJP с DXJ
Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO

Доходность на риск

NBJP vs. EWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBJP
Ранг доходности на риск NBJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBJP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBJP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBJP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBJP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBJP c EWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBJPEWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-1.12

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-1.65

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.80

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.94

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

-1.52

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBJP vs. EWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBJP на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа EWV равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBJP и EWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBJPEWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-1.12

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

-0.47

+1.84

Просадки

Сравнение просадок NBJP и EWV

Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EWV в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и EWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBJPEWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-99.14%

+84.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-47.17%

+32.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-99.14%

+98.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-84.28%

+81.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

29.20%

-25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NBJP и EWV

Текущая волатильность для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) составляет 5.43%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что NBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBJPEWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.77%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

31.21%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

39.79%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

36.61%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

34.95%

-15.43%

Сравнение комиссий NBJP и EWV

NBJP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBJP и EWV

Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EWV в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		1.92%2.29%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBJP and EWV have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to NBJP (5.43%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs EWV's -99.14%.

On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs -44.27% for EWV. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NBJP has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs -44.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.92% for NBJP.

NBJP is categorized as Japan Equities, while EWV is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.95% for EWV.

NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBJP и EWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор