Сравнение NBJP с SCJ
NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds. NBJP is actively managed, while SCJ is passively managed. Over the past year, NBJP returned 35.11% vs 30.15% for SCJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.
Доходность
Сравнение доходности NBJP и SCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBJP показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 14.35%.
NBJP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам NBJP и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 18.88% | 30.41% | -3.34% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 14.35% | 29.58% | -4.93% |
Correlation
The correlation between NBJP and SCJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between NBJP and SCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBJP vs. SCJ — Ранг доходности на риск
NBJP
SCJ
Сравнение NBJP c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBJP | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.49 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.42 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.30 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NBJP и SCJ
Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и SCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -43.52% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.17% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.82% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -10.38% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.59% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBJP и SCJ
Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.03% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 13.13% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 16.11% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 15.81% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.29% | +3.26% |
Сравнение комиссий NBJP и SCJ
NBJP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBJP и SCJ
Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SCJ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.75% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
NBJP and SCJ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBJP has higher volatility (5.49%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs SCJ's -43.52%.
On 1-year performance, NBJP leads with 35.11% vs 30.15% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.11% return vs 30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NBJP.
SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.92% for NBJP.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.49% for SCJ.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBJP и SCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор