Сравнение NBJP с DFJ
NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds. NBJP is actively managed, while DFJ is passively managed. Over the past year, NBJP returned 31.21% vs 27.82% for DFJ. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.
Доходность
Сравнение доходности NBJP и DFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBJP показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 17.54%.
NBJP
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.29%
DFJ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 6.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.65M | $3.56M | $3.94M | |
| $914.29K | $565.30K | $660.17K |
Сравнение доходности по годам NBJP и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 18.93% | 30.41% | -2.65% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 17.54% | 31.90% | -2.70% |
Correlation
The correlation between NBJP and DFJ is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between NBJP and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBJP vs. DFJ — Ранг доходности на риск
NBJP
DFJ
Сравнение NBJP c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBJP | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.14 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 5.67 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBJP и DFJ
Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и DFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -46.00% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -13.03% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | 0.00% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -11.10% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBJP и DFJ
Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что NBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.67% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 14.91% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 17.60% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 16.13% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.01% | +3.59% |
Сравнение комиссий NBJP и DFJ
NBJP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBJP и DFJ
Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DFJ в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.50% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBJP and DFJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBJP has higher volatility (8.13%) compared to DFJ (6.67%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs DFJ's -46.00%.
On 1-year performance, NBJP leads with 31.21% vs 27.82% for DFJ. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 31.21% return vs 27.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.
DFJ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.92% for NBJP.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.58% for DFJ.
DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBJP и DFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор