Сравнение EXEL с VRTX
EXEL (Exelixis, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, EXEL returned 22.85%/yr vs 16.38%/yr for VRTX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 22.85% против 16.38% соответственно.
EXEL
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 22.85%
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам EXEL и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 17.73% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between EXEL and VRTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2000 г. | 0.41 |
The correlation between EXEL and VRTX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.79B
VRTX:
$109.78B
EXEL:
$3.00
VRTX:
$16.87
EXEL:
17.21
VRTX:
25.40
EXEL:
0.30
VRTX:
2.11
EXEL:
6.04
VRTX:
8.99
EXEL:
7.13
VRTX:
4.15
EXEL:
$2.38B
VRTX:
$12.26B
EXEL:
$1.70B
VRTX:
$10.57B
EXEL:
$991.79M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. VRTX — Ранг доходности на риск
EXEL
VRTX
Сравнение EXEL c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.17 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.37 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.12 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.25 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и VRTX
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -91.77% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -23.56% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -29.07% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -29.07% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -41.60% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.11% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.11% | -37.70% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 11.14% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и VRTX
Exelixis, Inc. (EXEL) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что EXEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.21% | 7.03% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 21.69% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 33.88% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 28.90% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 32.82% | +11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и VRTX
Ни EXEL, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и VRTX
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and VRTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXEL has higher volatility (15.21%) compared to VRTX (7.03%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs VRTX's -91.77%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор