Сравнение EXEL с VRTX
EXEL (Exelixis, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, EXEL returned 17.64%/yr vs 16.82%/yr for VRTX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXEL имеют среднегодовую доходность 17.64%, а акции VRTX немного отстают с 16.82%.
EXEL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 32.94%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 26.87%
- 10 лет*
- 17.64%
- Всё время*
- 4.98%
VRTX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 16.82%
- Всё время*
- 14.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | $147.30M | $137.97M | $138.66M |
| $694.31M | $716.60M | $735.75M |
Сравнение доходности по годам EXEL и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 29.36% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 6.94% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between EXEL and VRTX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2000 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$14.25B
VRTX:
$123.05B
EXEL:
$3.17
VRTX:
$17.18
EXEL:
17.91
VRTX:
28.22
EXEL:
0.31
VRTX:
2.35
EXEL:
6.33
VRTX:
9.85
EXEL:
7.99
VRTX:
4.52
EXEL:
$2.44B
VRTX:
$12.62B
EXEL:
$1.74B
VRTX:
$10.86B
EXEL:
$1.03B
VRTX:
$5.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. VRTX — Ранг доходности на риск
EXEL
VRTX
Сравнение EXEL c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.93 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 4.12 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и VRTX
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -91.77% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -15.21% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -29.07% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -29.07% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -41.60% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -8.45% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.65% | -37.61% | -33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 7.13% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и VRTX
Exelixis, Inc. (EXEL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что EXEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 7.30% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 21.41% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.15% | 34.81% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 28.78% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.13% | 32.73% | +11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и VRTX
Ни EXEL, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и VRTX
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 628.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.41M при выручке в 628.69M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.05M при выручке в 628.69M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and VRTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXEL has higher volatility (8.67%) compared to VRTX (7.30%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs VRTX's -91.77%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор