Сравнение EXEL с VRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelixis, Inc. (EXEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).
Доходность
Сравнение доходности EXEL и VRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXEL и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.48% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.35% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$12.41B
VRTX:
$114.54B
EXEL:
$2.76
VRTX:
$15.35
EXEL:
15.94
VRTX:
29.14
EXEL:
0.28
VRTX:
2.42
EXEL:
5.38
VRTX:
9.60
EXEL:
5.74
VRTX:
6.14
EXEL:
$2.32B
VRTX:
$12.00B
EXEL:
$2.24B
VRTX:
$10.35B
EXEL:
$934.65M
VRTX:
$4.74B
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 26.95% против 18.91% соответственно.
EXEL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 26.95%
VRTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. VRTX — Ранг доходности на риск
EXEL
VRTX
Сравнение EXEL c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.22 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.05 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.28 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.54 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.22 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EXEL и VRTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и VRTX
Ни EXEL, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXEL и VRTX
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и VRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -91.77% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -28.06% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.47% | -29.07% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -41.60% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -13.45% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -37.81% | -33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 14.35% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и VRTX
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 7.20%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 11.75% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.65% | 21.65% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 35.79% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 28.76% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 33.24% | +11.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и VRTX
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.18M при выручке в 598.66M, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.22M при выручке в 598.66M, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.53M при выручке в 598.66M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.