Сравнение EXEL с CRSP
EXEL (Exelixis, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EXEL returned 18.60%/yr vs -12.85%/yr for CRSP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью 8.60%.
EXEL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 21.76%
CRSP
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEL и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 19.76% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 8.60% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between EXEL and CRSP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between EXEL and CRSP shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXEL:
$14.03B
CRSP:
$5.47B
EXEL:
$3.00
CRSP:
-$6.24
EXEL:
6.14
CRSP:
1.26K
EXEL:
7.25
CRSP:
3.01
EXEL:
$2.38B
CRSP:
$4.10M
EXEL:
$1.70B
CRSP:
-$171.17M
EXEL:
$991.79M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. CRSP — Ранг доходности на риск
EXEL
CRSP
Сравнение EXEL c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 1.99 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.21 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.24 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и CRSP
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -85.11% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -42.25% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -64.91% | +39.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -80.68% | +44.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.89% | +72.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -49.18% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 24.97% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и CRSP
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 15.24%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 17.25% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 43.41% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 62.30% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 60.58% | -23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 64.33% | -19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и CRSP
Ни EXEL, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXEL and CRSP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (17.25%) compared to EXEL (15.24%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор