Сравнение EXEL с CRSP
EXEL (Exelixis, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EXEL returned 27.08%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
EXEL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 42.63%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 20.79%
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEL и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 27.04% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between EXEL and CRSP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$14.00B
CRSP:
$4.68B
EXEL:
$3.02
CRSP:
-$6.15
EXEL:
6.47
CRSP:
1.09K
EXEL:
7.69
CRSP:
2.57
EXEL:
$2.38B
CRSP:
$4.10M
EXEL:
$1.70B
CRSP:
-$171.17M
EXEL:
$991.79M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. CRSP — Ранг доходности на риск
EXEL
CRSP
Сравнение EXEL c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.28 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.44 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и CRSP
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -85.11% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.25% | -42.25% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -64.91% | +39.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -77.31% | +41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -76.88% | +74.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -49.46% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 26.90% | -17.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и CRSP
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 7.33%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 15.43% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 45.06% | -20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.67% | 62.12% | -23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 60.69% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 64.27% | -19.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и CRSP
Ни EXEL, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXEL and CRSP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (15.43%) compared to EXEL (7.33%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs CRSP's -85.11%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор