Сравнение NBHC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Bank Holdings Corporation (NBHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NBHC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBHC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHC National Bank Holdings Corporation | 4.68% | -8.94% | 19.11% | -8.81% | -2.16% | 37.06% | -4.50% | 16.56% | -3.44% | 2.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NBHC показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NBHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.21% против 14.14% соответственно.
NBHC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 9.21%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBHC vs. VOO — Ранг доходности на риск
NBHC
VOO
Сравнение NBHC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank Holdings Corporation (NBHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBHC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.53 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.55 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 7.31 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между NBHC и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBHC и VOO
Дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHC National Bank Holdings Corporation | 3.12% | 3.16% | 2.60% | 2.80% | 2.23% | 1.98% | 2.44% | 2.13% | 1.75% | 1.05% | 0.69% | 0.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NBHC и VOO
Максимальная просадка NBHC за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -33.99% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -11.98% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -24.52% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -33.99% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -5.55% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -3.72% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 2.55% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBHC и VOO
Текущая волатильность для National Bank Holdings Corporation (NBHC) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NBHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.34% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 9.47% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 18.11% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.71% | 16.82% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 17.99% | +13.37% |