Сравнение NBHC с BAP
NBHC (National Bank Holdings Corporation) and BAP (Credicorp Ltd.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NBHC returned 9.29%/yr vs 12.30%/yr for BAP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBHC и BAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBHC показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у BAP с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции NBHC уступали акциям BAP по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.30% соответственно.
NBHC
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.29%
BAP
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 39.64%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам NBHC и BAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHC National Bank Holdings Corporation | 9.44% | -8.94% | 19.11% | -8.81% | -2.16% | 37.06% | -4.50% | 16.56% | -3.44% | 2.77% |
BAP Credicorp Ltd. | 14.61% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 7.07% | 37.84% |
Correlation
The correlation between NBHC and BAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between NBHC and BAP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBHC:
$3.71
BAP:
$90.36
NBHC:
11.05
BAP:
3.62
NBHC:
2.52
BAP:
0.20
NBHC:
1.96
BAP:
0.91
NBHC:
$598.85M
BAP:
$28.76B
NBHC:
$313.20M
BAP:
$22.06B
NBHC:
$128.33M
BAP:
$11.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBHC vs. BAP — Ранг доходности на риск
NBHC
BAP
Сравнение NBHC c BAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank Holdings Corporation (NBHC) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBHC | BAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.78 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 7.18 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBHC | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.66 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NBHC и BAP
Максимальная просадка NBHC за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки BAP в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHC и BAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBHC | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -75.92% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -18.65% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -26.53% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -38.26% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -59.09% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -12.34% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -23.96% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 7.22% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBHC и BAP
Текущая волатильность для National Bank Holdings Corporation (NBHC) составляет 5.49%, в то время как у Credicorp Ltd. (BAP) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что NBHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBHC | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 13.70% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 28.18% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 31.33% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 31.89% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.38% | 31.10% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBHC и BAP
Дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности BAP в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 0.45% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 0.20% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 3.05% | 3.16% | 2.60% | 2.80% | 2.23% | 1.98% | 2.44% | 2.13% | 1.75% | 1.05% | 0.69% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBHC и BAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank Holdings Corporation и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBHC и BAP
NBHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.15M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
NBHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 159.15M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
NBHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.79M при выручке в 159.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
NBHC and BAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAP has higher volatility (13.70%) compared to NBHC (5.49%). In terms of maximum drawdown, NBHC dropped -48.43% vs BAP's -75.92%.
BAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBHC и BAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор