Сравнение NBHC с KRE
NBHC (National Bank Holdings Corporation) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, NBHC returned 9.29%/yr vs 7.80%/yr for KRE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NBHC и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBHC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции NBHC превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.80% соответственно.
NBHC
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.29%
KRE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам NBHC и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHC National Bank Holdings Corporation | 9.44% | -8.94% | 19.11% | -8.81% | -2.16% | 37.06% | -4.50% | 16.56% | -3.44% | 2.77% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 5.35% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Correlation
The correlation between NBHC and KRE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.76 |
The correlation between NBHC and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBHC vs. KRE — Ранг доходности на риск
NBHC
KRE
Сравнение NBHC c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank Holdings Corporation (NBHC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBHC | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 3.72 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBHC | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NBHC и KRE
Максимальная просадка NBHC за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHC и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBHC | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -68.54% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -14.95% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -28.20% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -52.69% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -54.92% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -7.27% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -21.90% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.75% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBHC и KRE
Текущая волатильность для National Bank Holdings Corporation (NBHC) составляет 5.49%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что NBHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBHC | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.14% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 15.84% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 23.37% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 29.98% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.38% | 31.92% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBHC и KRE
Дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности KRE в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.32% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 3.05% | 3.16% | 2.60% | 2.80% | 2.23% | 1.98% | 2.44% | 2.13% | 1.75% | 1.05% | 0.69% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NBHC and KRE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (6.14%) compared to NBHC (5.49%). In terms of maximum drawdown, NBHC dropped -48.43% vs KRE's -68.54%.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBHC и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор