Сравнение NBHC с FSBW
NBHC (National Bank Holdings Corporation) and FSBW (FS Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NBHC returned 9.29%/yr vs 14.55%/yr for FSBW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBHC и FSBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBHC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у FSBW с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции NBHC уступали акциям FSBW по среднегодовой доходности: 9.29% против 14.55% соответственно.
NBHC
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.29%
FSBW
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам NBHC и FSBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHC National Bank Holdings Corporation | 9.44% | -8.94% | 19.11% | -8.81% | -2.16% | 37.06% | -4.50% | 16.56% | -3.44% | 2.77% |
FSBW FS Bancorp, Inc. | -3.76% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | 24.78% | -12.42% | 50.66% | -20.65% | 53.26% |
Correlation
The correlation between NBHC and FSBW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between NBHC and FSBW shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBHC:
$3.71
FSBW:
$5.75
NBHC:
11.05
FSBW:
6.79
NBHC:
2.52
FSBW:
13.98
NBHC:
1.96
FSBW:
1.05
NBHC:
$598.85M
FSBW:
$215.48M
NBHC:
$313.20M
FSBW:
$110.78M
NBHC:
$128.33M
FSBW:
$43.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBHC vs. FSBW — Ранг доходности на риск
NBHC
FSBW
Сравнение NBHC c FSBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank Holdings Corporation (NBHC) и FS Bancorp, Inc. (FSBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBHC | FSBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.34 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 0.78 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBHC | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.18 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.60 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NBHC и FSBW
Максимальная просадка NBHC за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки FSBW в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHC и FSBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBHC | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -53.96% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -15.02% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -26.09% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -28.66% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -53.96% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -16.02% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -10.53% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 6.48% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBHC и FSBW
Текущая волатильность для National Bank Holdings Corporation (NBHC) составляет 5.49%, в то время как у FS Bancorp, Inc. (FSBW) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что NBHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBHC | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.31% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 18.85% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 27.62% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 29.29% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.38% | 33.67% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBHC и FSBW
Дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FSBW в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.48% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 3.05% | 3.16% | 2.60% | 2.80% | 2.23% | 1.98% | 2.44% | 2.13% | 1.75% | 1.05% | 0.69% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBHC и FSBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank Holdings Corporation и FS Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBHC и FSBW
NBHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.15M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 159.15M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NBHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.79M при выручке в 159.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
FSBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
NBHC and FSBW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSBW has higher volatility (6.31%) compared to NBHC (5.49%). In terms of maximum drawdown, NBHC dropped -48.43% vs FSBW's -53.96%.
NBHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBHC и FSBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор