PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBGX с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGX с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NBGX (Neuberger Growth ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NBGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). NBGX is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, NBGX returned 12.15% vs 70.71% for ERX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NBGX charges 0.44%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности NBGX и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Growth ETF (NBGX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%.

NBGX

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
5.16%
С начала года
4.79%
1 год
12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
2.41%
1 месяц
12.12%
6 месяцев
42.68%
С начала года
61.33%
1 год
70.71%
3 года*
19.84%
5 лет*
34.74%
10 лет*
-9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGX и ERX

2026 (YTD)20252024
NBGX
Neuberger Growth ETF		4.79%16.40%-1.22%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		61.33%2.79%5.03%

Correlation

The correlation between NBGX and ERX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.04

The correlation between NBGX and ERX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Growth ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NBGX:
NBGX с NBCRNBGX с NACPNBGX с NBFCNBGX с NBTRNBGX с PBUSNBGX с GSGNBGX с VUG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

NBGX vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGX
Ранг доходности на риск NBGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGX c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBGXERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.69

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.16

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.37

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

6.10

-3.35

NBGX vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGX и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBGX и ERX

Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGXERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-99.54%

+77.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-29.97%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-91.86%

+89.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-67.19%

+63.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

11.62%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGX и ERX

Текущая волатильность для Neuberger Growth ETF (NBGX) составляет 4.61%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что NBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGXERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

12.43%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

33.45%

-21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

42.10%

-27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

51.71%

-31.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

68.92%

-49.08%

Сравнение комиссий NBGX и ERX

NBGX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGX и ERX

Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ERX в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.58%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
NBGX
Neuberger Growth ETF		0.39%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBGX and ERX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.43%) compared to NBGX (4.61%). In terms of maximum drawdown, NBGX dropped -21.55% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 70.71% vs 12.15% for NBGX. On fees, NBGX is cheaper at 0.44% per year. On volatility, NBGX has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 70.71% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBGX is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.39% for NBGX.

NBGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neuberger and Direxion. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGX и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор