Сравнение NBGX с DIG
NBGX (Neuberger Growth ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - NBGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). NBGX is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, NBGX returned 12.15% vs 68.08% for DIG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.
NBGX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам NBGX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 4.79% | 16.40% | -1.22% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | 5.23% |
Correlation
The correlation between NBGX and DIG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between NBGX and DIG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. DIG — Ранг доходности на риск
NBGX
DIG
Сравнение NBGX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.30 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.96 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBGX и DIG
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -97.04% | +75.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -29.80% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -54.00% | +51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -64.31% | +60.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 11.46% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и DIG
Текущая волатильность для Neuberger Growth ETF (NBGX) составляет 4.61%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что NBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 12.34% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 33.38% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 41.89% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 51.35% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 57.79% | -37.95% |
Сравнение комиссий NBGX и DIG
NBGX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и DIG
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DIG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and DIG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (12.34%) compared to NBGX (4.61%). In terms of maximum drawdown, NBGX dropped -21.55% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs 12.15% for NBGX. On fees, NBGX is cheaper at 0.44% per year. On volatility, NBGX has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBGX is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.39% for NBGX.
NBGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neuberger and ProShares. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор