PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции NBGPX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.31% соответственно.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с CBALXNBGPX с COSZXNBGPX с CSTAXNBGPX с GSFTX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий NBGPX и CDDYX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.75

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.78

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

8.25

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между NBGPX и CDDYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и CDDYX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.00%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и CDDYX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-32.74%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.17%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-16.91%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-32.74%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.95%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.79%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.19%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и CDDYX

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.45%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.00%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

13.67%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

13.31%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

15.68%

-3.49%