PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции NBGPX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.40% соответственно.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с CBALXNBGPX с CDDYXNBGPX с COSZXNBGPX с CSTAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий NBGPX и AAAAX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.11

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.91

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

10.22

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между NBGPX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и AAAAX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.00%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и AAAAX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-40.47%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.55%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-22.62%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-29.41%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.53%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.89%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.79%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и AAAAX

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.27%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.26%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.62%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

12.19%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.66%

-0.47%