PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGNX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 21.00% соответственно.

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий NBGNX и KSOAX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

NBGNX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.32

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.64

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.41

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

0.67

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSOAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между NBGNX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и KSOAX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и KSOAX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGNXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-70.21%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-24.40%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-33.28%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-47.11%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-10.22%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-15.88%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

14.91%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и KSOAX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 5.62%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGNXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.98%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

19.42%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

28.84%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

27.74%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

25.84%

-5.65%