PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NMULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NMULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NMULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NMULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у NMULX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям NMULX по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.17% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAX

Сравнение комиссий NBGIX и NMULX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NMULX в 0.82%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NBGIX vs. NMULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NMULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNMULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.78

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.22

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.98

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

4.43

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NMULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NMULX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NMULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNMULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NMULX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NMULX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности NMULX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NMULX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки NMULX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NMULX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNMULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-56.00%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.61%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-26.05%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-39.41%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-6.18%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.66%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.57%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NMULX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNMULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.76%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.69%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

16.72%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

21.24%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.86%

-0.66%