PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCM с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCM с USE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 13.30%/yr vs 9.17%/yr for USE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности NBCM и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у USE с доходностью 14.56%.

NBCM

1 день
-1.98%
1 месяц
-11.36%
С начала года
15.85%
6 месяцев
13.71%
1 год
27.61%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-4.14%
1 месяц
-21.99%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
1.04%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCM и USE

2026 (YTD)202520242023
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		15.85%17.45%6.55%2.05%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		14.56%-14.97%22.58%9.68%

Correlation

The correlation between NBCM and USE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.55

The correlation between NBCM and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с PDBCNBCM с VGLTNBCM с FTGCNBCM с OMAHNBCM с NBSD
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с BCDUSE с DBC

Доходность на риск

NBCM vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCM c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCMUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.03

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.27

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.04

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

0.08

+7.88

NBCM vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа USE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCM и USE

Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки USE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCMUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-26.38%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-26.38%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-26.38%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-26.38%

+11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.10%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

13.89%

-10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и USE

Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 3.79%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCMUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

10.45%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

27.74%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

31.31%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

27.40%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

27.40%

-12.43%

Сравнение комиссий NBCM и USE

NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и USE

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности USE в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		7.30%8.46%5.22%4.37%0.80%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.67%3.06%38.65%4.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCM and USE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.45%) compared to NBCM (3.79%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs USE's -26.38%.

On 3-year performance, NBCM leads with 13.30% vs 9.17% for USE. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 13.30% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

NBCM has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 2.67% for USE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and USCF. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.79% for USE.

NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCM и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор