Сравнение NBCM с USE
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 18.06%/yr vs 16.68%/yr for USE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 28.62%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 17.45% | 6.55% | 1.86% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between NBCM and USE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.55 |
The correlation between NBCM and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. USE — Ранг доходности на риск
NBCM
USE
Сравнение NBCM c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.46 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 2.88 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.22 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.66 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и USE
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -26.24% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -26.24% | +16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -26.24% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.98% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.96% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 13.33% | -10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и USE
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 5.03%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 11.24% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 26.03% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 31.58% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 27.08% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 27.08% | -12.14% |
Сравнение комиссий NBCM и USE
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и USE
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности USE в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and USE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to NBCM (5.03%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, NBCM leads with 18.06% vs 16.68% for USE. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 18.06% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
NBCM has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.11% for USE.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and USCF. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.79% for USE.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор