Сравнение NBCM с TILL
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 13.30%/yr vs -9.00%/yr for TILL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.54%.
NBCM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 15.85% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | 0.17% |
Correlation
The correlation between NBCM and TILL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. TILL — Ранг доходности на риск
NBCM
TILL
Сравнение NBCM c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.31 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | -0.62 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и TILL
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -33.76% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.87% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -29.46% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -31.19% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -21.49% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.96% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и TILL
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.83% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 10.35% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 12.60% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.69% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.69% | +0.28% |
Сравнение комиссий NBCM и TILL
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и TILL
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности TILL в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 7.30% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and TILL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (3.79%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, NBCM leads with 13.30% vs -9.00% for TILL. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 13.30% return vs -9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
NBCM has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 4.84% for TILL.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Teucrium. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.89% for TILL.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор