Сравнение NBCM с GPIQ
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, NBCM returned 27.70% vs 32.06% for GPIQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.
NBCM
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 18.19% | 17.45% | 6.55% | -4.14% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between NBCM and GPIQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
NBCM
GPIQ
Сравнение NBCM c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.38 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 14.28 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и GPIQ
Максимальная просадка NBCM за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -21.06% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.51% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -3.21% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.27% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.25% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и GPIQ
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 3.49%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 7.78% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 12.52% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 15.17% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.88% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.88% | -2.94% |
Сравнение комиссий NBCM и GPIQ
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и GPIQ
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 7.15% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and GPIQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to NBCM (3.49%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -13.06% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 27.70% for NBCM. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 27.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 7.15% for NBCM.
NBCM is categorized as Commodities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор