Сравнение NBCM с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
NBCM и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NBCM и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBCM и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 23.23% | 17.45% | 6.55% | -3.73% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
NBCM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBCM и GPIQ
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
NBCM vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
NBCM
GPIQ
Сравнение NBCM c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.17 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.80 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.04 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 9.31 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NBCM и GPIQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и GPIQ
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.86% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и GPIQ
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBCM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -21.06% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.08% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.62% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.38% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.64% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и GPIQ
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBCM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.15% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 11.22% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 20.45% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.74% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.74% | -2.84% |