PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCM с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBCM с CMDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).

NBCM и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NBCM и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBCM и CMDT

2026 (YTD)202520242023
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		23.23%17.45%6.55%-0.01%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.

NBCM

1 день
-0.53%
1 месяц
7.56%
С начала года
23.23%
6 месяцев
28.36%
1 год
33.02%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с VGLTNBCM с PDBCNBCM с OMAHNBCM с FTGCNBCM с BALT
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT

Сравнение комиссий NBCM и CMDT

NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

NBCM vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCM c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCMCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.81

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.45

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.63

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

9.67

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCM vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCMCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.22

-0.35

Корреляция

Корреляция между NBCM и CMDT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и CMDT

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности CMDT в 2.59%

TTM2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		6.86%8.46%5.22%4.37%0.80%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBCM и CMDT

Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и CMDT.

Загрузка...

Показатели просадок

NBCMCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.84%

-9.69%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.21%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.83%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.78%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.51%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и CMDT

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBCMCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.26%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

9.59%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

13.22%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

12.12%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

12.12%

+2.78%