Сравнение NBCM с BNDI
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 18.06%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | 4.51% |
Correlation
The correlation between NBCM and BNDI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between NBCM and BNDI has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. BNDI — Ранг доходности на риск
NBCM
BNDI
Сравнение NBCM c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.43 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 8.67 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.61 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и BNDI
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -6.98% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -2.75% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -5.83% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.67% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.71% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.77% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и BNDI
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 1.37% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 3.08% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 4.17% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 6.19% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 6.19% | +8.75% |
Сравнение комиссий NBCM и BNDI
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и BNDI
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and BNDI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (5.03%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs BNDI's -6.98%.
On 3-year performance, NBCM leads with 18.06% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 18.06% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 5.79% for BNDI.
NBCM is categorized as Commodities, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Neos. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.58% for BNDI.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор