Сравнение NBARX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. RERGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности NBARX и RERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -2.84% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.97% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
RERGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и RERGX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.
Доходность на риск
NBARX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
NBARX
RERGX
Сравнение NBARX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.38 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.87 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.68 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 6.37 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и RERGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и RERGX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности RERGX в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 14.36% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и RERGX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и RERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -37.30% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -12.52% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -37.30% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -37.30% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -10.11% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -9.28% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.30% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и RERGX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.27% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 11.54% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 16.40% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 16.48% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 16.80% | -8.60% |