Сравнение NBARX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NBARX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 5.50% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и NWQIX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
NBARX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
NBARX
NWQIX
Сравнение NBARX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.69 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.72 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.30 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 13.39 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.69 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и NWQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и NWQIX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и NWQIX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -23.89% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -3.75% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -17.75% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -23.89% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.82% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.03% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.92% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и NWQIX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что NBARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.97% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 2.98% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 4.54% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 5.66% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 6.32% | +1.88% |