Сравнение NBARX с GFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и GFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и GFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 14.56% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и GFFFX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.
Доходность на риск
NBARX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск
NBARX
GFFFX
Сравнение NBARX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | GFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.85 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.36 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.28 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.85 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.85 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.75 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и GFFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и GFFFX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и GFFFX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и GFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -36.26% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -13.74% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -36.26% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -36.26% | +17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -10.67% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.60% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.62% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и GFFFX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.76% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 12.14% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 21.02% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 20.23% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 19.64% | -11.44% |