PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBARX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NBARX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и GFFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate
-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 14.56% соответственно.


NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

American Funds The Growth Fund of America

Сравнение комиссий NBARX и GFFFX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.


Доходность на риск

NBARX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NBARXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.85

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.36

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.28

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

4.85

+3.74

NBARX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NBARXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.85

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.09

Корреляция

Корреляция между NBARX и GFFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и GFFFX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate
5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и GFFFX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и GFFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


NBARXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-36.26%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-13.74%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-36.26%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-36.26%

+17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-10.67%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.60%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.62%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NBARXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.76%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

12.14%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

21.02%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

20.23%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

19.64%

-11.44%