Сравнение NBARX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -8.02% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и FYMIX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
NBARX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
NBARX
FYMIX
Сравнение NBARX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.91 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.96 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.99 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и FYMIX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и FYMIX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -22.70% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.95% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.54% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.83% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.20% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и FYMIX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.52% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 8.39% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 13.38% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 12.72% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 12.72% | -4.52% |