PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAVFX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVFX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAVFX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%22.22%-5.38%20.41%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции NAVFX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.05% соответственно.

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с XLSRNAVFX с SPYNAVFX с ABRZXNAVFX с GPIFXNAVFX с PDXNAVFX с PAUIX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий NAVFX и SIOAX

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

NAVFX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAVFX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAVFXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.23

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.97

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.39

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

10.79

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAVFX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAVFXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.23

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.06

-0.42

Корреляция

Корреляция между NAVFX и SIOAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и SIOAX

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и SIOAX

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAVFXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-22.10%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-3.20%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-17.57%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-22.10%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-2.25%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.35%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.71%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и SIOAX

Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAVFXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.09%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

1.86%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

3.35%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

4.56%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

5.06%

+11.47%