PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

NAUG и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и PJAN

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с PSMR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий NAUG и PJAN

И NAUG, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

NAUG vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.74

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.57

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

8.42

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.82

+0.24

Корреляция

Корреляция между NAUG и PJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и PJAN

Ни NAUG, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAUG и PJAN

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-21.25%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.35%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.71%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.76%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.37%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и PJAN

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.24%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

4.60%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

9.87%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.91%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

10.69%

+0.97%