Сравнение NATO с WDGF
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NATO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности NATO и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у WDGF с доходностью 3.03%.
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 2.86% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
Correlation
The correlation between NATO and WDGF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. WDGF — Ранг доходности на риск
NATO
WDGF
Сравнение NATO c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.17 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и WDGF
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки WDGF в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -14.36% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -12.77% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.46% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 22.41% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.41% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.41% | +0.20% |
Сравнение комиссий NATO и WDGF
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и WDGF
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and WDGF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.05% for WDGF.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для NATO и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор