Сравнение NATO с WDGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF).
NATO и WDGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NATO и WDGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NATO и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 2.86% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у WDGF с доходностью 7.15%.
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NATO и WDGF
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.
Доходность на риск
NATO vs. WDGF — Ранг доходности на риск
NATO
WDGF
Сравнение NATO c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.61 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между NATO и WDGF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и WDGF
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NATO и WDGF
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки WDGF в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и WDGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NATO | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -13.29% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -9.28% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.46% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и WDGF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NATO | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 21.55% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.55% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.55% | +0.40% |